Bandas De Bollinger Reversión A La Media

MetaTrader Expert Advisor Una manera popular para construir un sistema de reversión a la media es el uso de las bandas de Bollinger para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples en base a las Bandas de Bollinger y la variable b han registrado resultados que muestran tan alto como 75 de los oficios que regresan beneficios. Sobre el sistema Este sistema utiliza el indicador de las Bandas de Bollinger b para determinar cuándo un mercado para arriba-tendencia se convierte temporalmente en exceso de ventas. El sistema asume que un mercado en una tendencia alcista que se encuentra temporalmente sobreventa es probable que vuelva a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que se tienen que cumplir con el fin de iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar operando por encima de sus 200 días de media móvil simple (SMA). Así es como el sistema de comercio aísla únicamente a los mercados que se encuentran actualmente en las tendencias alcistas. En segundo lugar, los market8217s b deben cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Este es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga en el cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b cierra por encima de 0,8, lo que indica una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser objeto de comercio en el lado corto utilizando las condiciones opuestas. Para aquellos comercios, un mercado tendría que ser operando por debajo de sus 200 días de SMA y luego cerrar con una b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta entonces llevará a cabo hasta que el b cerró por debajo de 0,2. También hay una versión más agresiva de este sistema que duplica las posiciones si el mercado se cierra con una b por debajo de 0,2 en los días adicionales mientras mantiene una posición larga. La inversa de esto funciona para el lado corto también. Reglas comerciales Precio gt SMA de 200 días b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt SMA de 200 días b cierra por encima de 0,8 durante tres días consecutivos Salir cortos cuando: Backtesting resultados a largo Operaciones En este sistema se puso a prueba a través de veinte ETF, desde su inicio hasta el final de 2008. Durante ese tiempo, los ETF proporciona un total de 1014 señales de comercio lado largo, que es un tamaño de muestra significativo. En esas rutas, el sistema produce una tasa de 76,5 victoria y un ratio de 0,70 beneficio. Esto indica que el sistema global habría vuelto resultados rentables. La longitud media del comercio fue de 4,2 días, así que esto no es definitivamente un sistema a largo plazo. La versión agresiva de las Bandas de Bollinger b Sistema produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias de 80,7 y también aumentó la tasa de beneficios a 0,91. Cuando el comercio de la amplia, ETF SPY estable, el sistema registra 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la tasa de beneficios fue de 0,79. Utilizando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una tasa de beneficios de 0,95. Operaciones cortos El sistema registraron resultados similares en sus oficios laterales cortas durante el mismo período de tiempo. Se marcó 606 operaciones a corto, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficios de 0,95. La versión agresiva tenía el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de ganancias de 75,4 y saltó la tasa de beneficios a 1,34. Análisis del Sistema Al igual que la mayoría de sistemas reversión a la media, el sistema de b Banda de Bollinger produce una tasa de ganancias muy impresionante. Se necesita pequeñas ganancias de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión a la media He escrito sobre, hay una enorme riesgo de ruina basado en el lado negativo de composición abierta de cualquier posición dada. Idealmente, podríamos ajustar esto mediante la adición de un tope de pérdida inicial a cada posición, pero creemos que primero tiene que saber cómo y que podría afectar a los resultados generales. Es posible que mientras un tope de pérdida sería conseguir que el sistema fuera del comercio que con el tiempo lo limpia, pero el número de operaciones podría también dejar que acabaría por pasar a su vez rentable Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema es que es fuera del mercado más a menudo de lo que es en el mercado. Sería interesante ver si podíamos mejorar los resultados haciendo que el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo mientras está fuera del mercado. Ejemplos comerciales El sistema de Banda de Bollinger B aplican para espiar al día. Echando un vistazo a la tabla de SPY actual, podemos ver que esta estrategia habría seguido obteniendo buenos resultados este año. El precio ha estado operando por encima de la SMA de 200 días durante todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el B parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría significado una posición larga en el rango de 147 que se habría cerrado por un beneficio de unos pocos días más tarde en la gama 153. Lo mismo ocurrió al final de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango de 154 y se habría salido de alrededor de 158 a los pocos días. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquier negociación ella. El b cayó por debajo de 0,2 durante unos días a principios de junio que habría desencadenado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado se había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , la b, finalmente, se disparó el pasado 0,8 y el sistema habría salido de la posición de la derecha alrededor del punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso operador técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones típicas de una media móvil. Las variables estándar que se utilizan para las Bandas de Bollinger son una simple media móvil de 20 día y 2 desviaciones estándar a partir de ese promedio. El objetivo de las Bandas de Bollinger es proporcionar la perspectiva de lo que es razonablemente alta o baja con respecto a un precio medio. b es un derivado de las Bandas de Bollinger que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por el diferente entre las bandas superior e inferior. b (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona una idea de un mercado siendo sobrecompra o sobreventa. Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartir los resultados con todos. Yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos Es este el mismo que decir tiene un período de rápido y un corto período que inicialmente leí como un periodo de negociación de largo y viceversa, pero que didn8217t ningún sentido para mí. Deja un ReplyBollinger B bandas estrategia comercial (Configuración) I. Estrategia de Negociación Desarrollador: Grupo Connors. Concepto: estrategia de negociación de reversión a la media en base a las Bandas de Bollinger. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento de las bandas de Bollinger b configuración. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: Operaciones largos: (1 cerrarYa gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amplificador (2 bi lt 0,2) amplificador (bi 3 lt 0,2). Operaciones cortas: (cerrarYa MATrendi 1 1 lt) amplificador (bi 1 GT 0.8) amplificador (bi 2 gt 0,8) amplificador (bi 3 gt 0,8). Índice: i barra actual. Entrada comercial: Operaciones largos: Una compra en la apertura se coloca después de una configuración alcista. Operaciones cortos: Una venta en la apertura se coloca después de un programa de instalación bajista. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (materias primas, divisas, tipos de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todos los gráficos 3-D son seguidos por los gráficos de contorno 2-D para el factor de beneficio, ratio de Sharpe, el Índice de Rendimiento de la úlcera, TACC, Drawdown máximo, operaciones rentables por ciento y medio. Win / Med. Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la equidad de la curva. Las variables analizadas: MALength amp DESVEST (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Resultados de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comisión amp deslizamiento: 0). MATrend (Close, MATrendLength) es una media móvil simple del precio de cierre en un período de MATrendLength. El valor por defecto para MATrendLength es 200. MA (Cierre, MALength) es una media móvil simple del precio de cierre en un período de MALength. El valor por defecto para MALength es 5. Std (MALength) es una desviación estándar de la muestra durante un período de MALength. DesvEst es un número de desviaciones estándar para incluir en el sobre precio. El valor por defecto para DesvEst 1. UpperBandi MAi DesvEst STDI. LowerBandi MAi DesvEst STDI. bi (cerrarYa LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Cuanto menor sea el b es, más 8220oversold8221 el mercado es relativo a la historia reciente. Cuanto mayor sea la b es, más 8220overbought8221 el mercado es relativo a la historia reciente. Índice: i MATrendLength 200 MALength 5, 60, Paso 1 DesvEst 0.5, 3.0, Paso 0.1 Operaciones largos: (cerrarYa 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amplificador (bi 2 lt 0,2) amplificador (bi 3 lt 0,2) . Operaciones cortas: (cerrarYa MATrendi 1 1 lt) amplificador (bi 1 GT 0.8) amplificador (bi 2 gt 0,8) amplificador (bi 3 gt 0,8). Índice: i largo Operaciones: Una compra en la apertura se coloca después de una configuración alcista. Operaciones cortos: Una venta en la apertura se coloca después de un programa de instalación bajista. Tendencia Salir: Operaciones largos: Una venta al cierre se coloca después de b gt 0.8. Operaciones de corta duración: compra al cierre se coloca después de b lt 0.2. Detener la Pérdida: ATR (ATRLength) es el rango verdadero promedio durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largos: Un stop de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortos: Un stop de compra se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Paso 1 DesvEst 0.5, 3.0, Paso Bandas 0.1Bollinger b estrategia comercial (Configuración del filtro 038) I. Estrategia de Negociación Desarrollador: Grupo Connors. Concepto: estrategia de negociación de reversión a la media basado en Bollinger Bands b. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento de la instalación y el filtro de patrón de tendencia. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: Operaciones largos: (1 cerrarYa gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amplificador (2 bi lt 0,2) amplificador (bi 3 lt 0,2). Operaciones cortas: (cerrarYa MATrendi 1 1 lt) amplificador (bi 1 GT 0.8) amplificador (bi 2 gt 0,8) amplificador (bi 3 gt 0,8). Índice: i barra actual. Entrada comercial: Operaciones largos: Una compra en la apertura se coloca después de una configuración alcista. Operaciones cortos: Una venta en la apertura se coloca después de un programa de instalación bajista. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (materias primas, divisas, tipos de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todos los gráficos 3-D son seguidos por los gráficos de contorno 2-D para el factor de beneficio, ratio de Sharpe, el Índice de Rendimiento de la úlcera, TACC, Drawdown máximo, operaciones rentables por ciento y medio. Win / Med. Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la equidad de la curva. Las variables analizadas: MALength amp MATrendLength (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Resultados de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comisión amp deslizamiento: 0). MATrend (Close, MATrendLength) es una media móvil simple del precio de cierre en un período de MATrendLength. El valor por defecto para MATrendLength es 200. MA (Cierre, MALength) es una media móvil simple del precio de cierre en un período de MALength. El valor por defecto para MALength es 5. Std (MALength) es una desviación estándar de la muestra durante un período de MALength. DesvEst es un número de desviaciones estándar para incluir en el sobre precio. El valor por defecto para DesvEst 1. UpperBandi MAi DesvEst STDI. LowerBandi MAi DesvEst STDI. bi (cerrarYa LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Cuanto menor sea el b es, más 8220oversold8221 el mercado es relativo a la historia reciente. Cuanto mayor sea la b es, más 8220overbought8221 el mercado es relativo a la historia reciente. Índice: i MATrendLength 80, 250, Paso 5 MALength 5, 60, Paso 1 DesvEst 1 Operaciones largos: (cerrarYa 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0,2) amp amp (2 lt 0,2 bi) (bi 3 lt 0.2) . Operaciones cortas: (cerrarYa MATrendi 1 1 lt) amplificador (bi 1 GT 0.8) amplificador (bi 2 gt 0,8) amplificador (bi 3 gt 0,8). Índice: i largo Operaciones: Una compra en la apertura se coloca después de una configuración alcista. Operaciones cortos: Una venta en la apertura se coloca después de un programa de instalación bajista. Tendencia Salir: Operaciones largos: Una venta al cierre se coloca después de b gt 0.8. Operaciones de corta duración: compra al cierre se coloca después de b lt 0.2. Detener la Pérdida: ATR (ATRLength) es el rango verdadero promedio durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largos: Un stop de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortos: Un stop de compra se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MATrendLength 80, 250, Paso 5 MALength 5, 60, Paso Bandas Bandas de Bollinger 1Bollinger son un recurso increíble en el kit de herramientas de cualquier operador, ya sea que están buscando en la equidad, divisas, bonos o materias primas. De hecho, Bandas de Bollinger ayuda en la representación visual histórica de los precios en relación con los valores actuales en cualquier instrumento financiero John Bollinger creado el indicador en el 1980 para plazos más largos (diarios, semanales, mensuales y cartas anuales), pero los operadores tienen ya aplicada a todo tipo de gráficos. La forma en que funciona una Banda de Bollinger es lo mismo que una curva de campana estándar, mostrando la desviación estándar de precio. En esencia, las extremidades se convierten en grandes indicadores de buenos momentos para comprar y vender un activo, mediante la indicación de las condiciones de sobrecompra y sobreventa, al igual que un oscilador. El cálculo de una Banda de Bollinger es simple: primera parcela 8211 una media móvil en el gráfico (el común es de 20 períodos). Luego, marcar la misma media móvil tanto superiores como inferiores que el original, usando una serie de desviaciones como guía (comúnmente se establece en 2). los operadores de opciones binarias pueden beneficiarse enormemente de este indicador, mediante su uso durante los tiempos cuando el precio está comprendida en un activo. Lo que esto implica es tomar oficios cerca de la parte superior e inferior en la dirección opuesta (esto se conoce como reversión a la media). Tenga en cuenta, sin embargo, que las bandas de Bollinger son un gran recurso en cualquier mercado de tendencia, ya que muestra a los comerciantes cuando el precio podría estar ganando o perdiendo impulso. Esto lleva a comerciantes que iban a largo y corto en un activo. Tenga en cuenta que las bandas de Bollinger se deben utilizar con otras formas de análisis, incluyendo la confianza, fundamental, y por supuesto, técnica. Puede utilizar un oscilador, como un estocástico, para confirmar las entradas. También, simplemente sobre la base de los gráficos puede iluminar la acción del precio que se está produciendo. Tenga cuidado con cualquier indicador se coloca en su carta. Don8217t ser perezoso: poner toda su confianza en un indicador es una manera segura de ver tu pierden su material trades. The en este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra, o una recomendación o endoso para ningún tipo de seguridad o estrategia, ni constituye una oferta de prestación de servicios de asesoría de inversión por Quantopian. Además, el material no ofrece su opinión con respecto a la idoneidad de cualquier valor o inversión específica. Quantopian no ofrece ninguna garantía respecto a la exactitud o integridad de las opiniones expresadas en el sitio web. Las vistas están sujetas a cambio, y pueden haber convertido fiables por varias razones, incluyendo cambios en las condiciones del mercado o circunstancias económicas. Todas las inversiones implican riesgo, incluyendo la pérdida del principal. Usted debe consultar con un profesional de inversiones antes de tomar cualquier decisión de inversión. Seong, este es un algo fascinante. Se proporciona el material en este sitio web sólo para fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra, o una recomendación por parte de ningún tipo de seguridad o estrategia, ni constituye una oferta de prestación de servicios de asesoría de inversión por Quantopian. Además, el material no ofrece su opinión con respecto a la idoneidad de cualquier valor o inversión específica. Quantopian no ofrece ninguna garantía respecto a la exactitud o integridad de las opiniones expresadas en el sitio web. Las vistas están sujetas a cambio, y pueden haber convertido fiables por varias razones, incluyendo cambios en las condiciones del mercado o circunstancias económicas. Todas las inversiones implican riesgo, incluyendo la pérdida del principal. Usted debe consultar con un profesional de inversiones antes de tomar cualquier decisión de inversión. Parece que en su función handledata que haya quotcontext. daystraded 1quot. Doesn39t esta función se ejecute cada minueto en un Wouldn39t backtest completa que causan la comprobación de que se realice cada 20 minutos en lugar de 20 días, se proporciona el material en este sitio web sólo para fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra o una recomendación o aprobación de ningún tipo de seguridad o estrategia, ni constituye una oferta de prestación de servicios de asesoría de inversión por Quantopian. Además, el material no ofrece su opinión con respecto a la idoneidad de cualquier valor o inversión específica. Quantopian no ofrece ninguna garantía respecto a la exactitud o integridad de las opiniones expresadas en el sitio web. Las vistas están sujetas a cambio, y pueden haber convertido fiables por varias razones, incluyendo cambios en las condiciones del mercado o circunstancias económicas. Todas las inversiones implican riesgo, incluyendo la pérdida del principal. Usted debe consultar con un profesional de inversiones antes de tomar cualquier decisión de inversión. I39m poco acostumbrado a la lectura de código Python, por lo que es posible que falte algo, pero ¿dónde está el comando positionquot quotexit en el código Veo que la compra de 5.000 acciones cuando you39re por debajo del umbral inferior y de venta cuando you39re por encima de la parte superior, pero don39t verte salir en cualquier lugar en el medio. Lo pregunto porque, en la cabecera, se dice que las posiciones se apagan cuando el precio cruza la media móvil. Además, se está utilizando apalancamiento aquí El material en este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra, o una recomendación por parte de ningún tipo de seguridad o estrategia, ni constituye una oferta para proporcionar servicios de asesoría de inversión por Quantopian. Además, el material no ofrece su opinión con respecto a la idoneidad de cualquier valor o inversión específica. Quantopian no ofrece ninguna garantía respecto a la exactitud o integridad de las opiniones expresadas en el sitio web. Las vistas están sujetas a cambio, y pueden haber convertido fiables por varias razones, incluyendo cambios en las condiciones del mercado o circunstancias económicas. Todas las inversiones implican riesgo, incluyendo la pérdida del principal. Usted debe consultar con un profesional de inversiones antes de tomar cualquier decisión de inversión. La última backtest I39ve subido uso doesn39t apalancamiento así que podría usar eso como una buena manera de comparar sus pruebas para extraer el material en este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra, o una ninguna recomendación por parte de ningún tipo de seguridad o estrategia, ni constituye una oferta de prestación de servicios de asesoría de inversión por Quantopian. Además, el material no ofrece su opinión con respecto a la idoneidad de cualquier valor o inversión específica. Quantopian no ofrece ninguna garantía respecto a la exactitud o integridad de las opiniones expresadas en el sitio web. Las vistas están sujetas a cambio, y pueden haber convertido fiables por varias razones, incluyendo cambios en las condiciones del mercado o circunstancias económicas. Todas las inversiones implican riesgo, incluyendo la pérdida del principal. 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He creado este algoritmo antes 39history () 39 fue puesto en libertad. 39batchtransform39 es muy anticuado y que don39t recomendamos que utilice más, en lugar de por favor utilice 39history () 39, que le permite consultar por X cantidad de datos históricos a partir de las backtester39s actual fecha de negociación. Así que si quería los últimos 20 días de datos de comercio puede hacer: la historia 39prices (20, 391d39, 39price39) 39 La última versión que tengo aquí utiliza la historia para consultar los datos del pasado, no dude en utilizar éste en su lugar. Se proporciona el material en este sitio web sólo para fines informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de compra, o una recomendación por parte de ningún tipo de seguridad o estrategia, ni constituye una oferta de prestación de servicios de asesoría de inversión por Quantopian. Además, el material no ofrece su opinión con respecto a la idoneidad de cualquier valor o inversión específica. 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