La Triple Moving System Promedio Por el Dr. Winton Felt El sistema de cruce de media móvil de triple se utiliza para generar señales de compra y venta. Sus señales de compra vienen temprano en el desarrollo de una tendencia, y sus señales de venta se generan temprano cuando termina una tendencia. La tercera media móvil se puede utilizar en combinación con los otros dos medias móviles a confirmar o negar las señales que generan. Se reduce así la posibilidad de que el inversor estará actuando en las señales falsas. Cuanto más corto sea el promedio móvil, cuanto más cerca se sigue la tendencia de los precios. Cuando una acción comienza una tendencia alcista, los promedios móviles de corto plazo comenzarán aumento mucho antes que las medias móviles a más largo plazo. Por ejemplo, si una acción se reduce en la misma cantidad cada día durante 50 días, y luego comienza a subir por la misma cantidad cada día durante 50 días, la media móvil de 5 días comenzará a subir al tercer día después de que el cambio en la dirección , el promedio de 10 días comenzará a elevarse en el sexto día después del cambio, y el promedio de 20 días comenzará a elevarse en el undécimo día. Cuanto más tiempo una tendencia ha persistido, lo más probable es que continúe persistiendo, hasta un cierto punto. Esperar demasiado tiempo para entrar en una tendencia puede dar lugar a perderse la mayor parte de la ganancia. Entrar con la tendencia demasiado pronto puede significar entrar en una salida en falso y tener que vender a pérdida. Los comerciantes han abordado este problema por la espera de tres medias móviles para verificar una tendencia mediante la alineación de una manera determinada. Para ilustrar, wersquoll utilizar el 5-días, 10 días y 20 días de medias móviles. Cuando se inicia una tendencia alcista, la media móvil de 5 días se empiezan a subir por primera vez. Los comerciantes consideran que esto es interesante, pero no tiene importancia mayor. A medida que el impulso al alza aumenta, los promedios móviles ya comienzan poco a poco a hacer lo mismo. Una alerta de compra se lleva a cabo cuando el 5 días cruza por encima tanto de la 10 y la 20. Es decir, el precio medio de las acciones en los últimos cinco días es mayor que su promedio en ambos los últimos diez días y los últimos veinte días. Esto muestra un cambio a corto plazo en la tendencia. Una señal de compra se confirma cuando el de 10 días luego cruza por encima de los 20 días. El precio promedio de 10 días de una acción es más significativo que el precio medio de 5 días. Si el precio promedio de los últimos diez días es mayor que el precio promedio de los últimos veinte días, el cambio en el impulso se considera que es mucho más significativo. Por el contrario, cuando una tendencia alcista cambia a una tendencia a la baja, la primera cosa que sucede es que los 5 días desciende por debajo de los promedios de 10 días y de 20 días. Esto constituye una alerta de que una señal de venta puede ser inminente. La señal de venta se produce cuando confirmó la de 10 días cruza por debajo de los 20 días que resulta en una alineación en la que la media de 5 días está por debajo del promedio de 10 días y el promedio de 10 días se encuentra por debajo de la media de 20 días. los operadores más agresivos suelen utilizar el cruce de alerta como la señal real de la venta, ya que entrelaza en más de la ganancia. Sin embargo, el riesgo de hacer esto es que la acción sólo puede ser quotcatching su breathquot antes de continuar su avance. La señal de venta confirmada a continuación, podría llevarse a cabo a un precio mucho más alto. Por lo tanto la mayoría de los comerciantes consideran que la señal de venta que se genere por el cruce de 10 días por debajo de los 20 días. Recomiendo el uso de la media móvil de 5 días como un filtro para cada evento de cruce. Es decir, la alineación se puede utilizar como una herramienta para reducir señales falsas. Para una señal de compra, la alineación apropiada es para el promedio de 5 días para estar por encima de los 10 días, y durante los 10 días de estar por encima de los 20 días. Para una señal de venta, el 5 días estaría por debajo de la de 10 días y de 10 días por debajo de la de 20 días. Si el de 10 días acaba de dar una señal de compra al cruzar por encima de la media de 20 días, un comerciante puede abstenerse de hacer la compra si el 5-día está disminuyendo o por debajo del promedio de 10 días. La compra se haría sólo si el 5 días reanuda su ascenso o está por encima del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue estando por encima de la media de 20 días. Si el promedio de 10 días da una señal de venta al cruzar por debajo del promedio de 20 días, el comerciante podría abstenerse de vender si el promedio de 5 días ha dado la vuelta y ahora está en aumento, o si ya está por encima del promedio de 10 días en vez que por debajo de ella. La venta se haría sólo si el 5 días reanuda su declive o cae por debajo del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días todavía está por debajo de la media de 20 días. Nuestros stockdisciplines comerciantes han aprendido por experiencia que el uso de la media de 5 días de esta manera puede reducir drásticamente señales falsas (inoportuna e innecesaria compra y venta). La razón de estas alineaciones son importantes porque es la media móvil más corta es extremadamente sensible al desarrollo de una contra-tendencia en el precio stockrsquos. Si una tendencia contraria a la tendencia indicada por el cruce de sus principales medias móviles está desarrollando, tiene sentido que esperar a que la tendencia contraria a disiparse antes de tomar acción. Los inversores y los operadores podrían ser conveniente incorporar otro indicador en su toma de decisiones. Para aumentar la fiabilidad de las señales emitidas por el sistema descrito anteriormente, podría ser una buena idea usar la media móvil de 50 días como contexto y referencia. El mejor y más rentable momento para comprar una acción es al principio de una nueva tendencia. Más tarde, señales de compra conllevar un mayor riesgo que la población disminuirá pronto (porque las existencias donrsquot suben para siempre). Por lo tanto, si el promedio de 50 días ha habido una disminución significativa y ahora se está estabilizando o simplemente comenzando a subir, una señal de compra utilizando el método de cruce de triple descrito anteriormente tiene una mayor probabilidad de éxito que si la media de 50 días ha sido ascendente durante mucho tiempo, o está empezando a estabilizarse o disminuir después de un avance prolongado. En otras palabras, el 50 días de media a medio plazo se puede utilizar para confirmar y quotsupportquot las señales dadas por los promedios móviles de corto plazo. En general, itrsquos mejor evitar la compra de una acción si su promedio móvil de 50 días está en declive. Un operador a corto plazo podría hacer una excepción a esta política general con el fin de beneficiarse de un complemento de regreso hacia la media de 50 días decreciente desde una condición de sobreventa extrema. Cuando una acción no está en tendencia (cuando itrsquos ir hacia los lados) de las medias móviles se entremezclan y se entrecruzan entre sí en repetidas ocasiones. Aquí, los cruces reales se convierten en inútiles como señales de compra o venta. Sin embargo, la condición representa o bien la consolidación o distribución. Por lo tanto, los comerciantes pueden mirar en estos tiempos como bases para buenos puntos de entrada o salida, dependiendo de sus conclusiones acerca de lo que es más probable que hacer a continuación o en el comportamiento de arranque específica del stock. Las diferentes configuraciones de gráficos (aumento de los triángulos, banderas, etc.) pueden dar pistas sobre el comportamiento probable stockrsquos una vez que comienza a moverse de nuevo. El lector también puede obtener pistas sobre una inclinación stockrsquos observando si el volumen aumenta o disminuye cuando el precio sube o baja stockrsquos. Por ejemplo, si el volumen se incrementa en los días hacia abajo y disminuye en los días arriba, la acción está anunciando su voluntad de ir hacia abajo, y así sucesivamente. El volumen da pistas sobre la dirección del movimiento social a la que se está cometiendo dinero. Por último, el comerciante puede simplemente esperar a que la acción quotshow su handquot rompiendo a través del apoyo a la baja oa través de la resistencia de arriba en el lado positivo. En cualquier caso, el movimiento no es muy confiable sin un aumento significativo en el volumen. Obtener más información sobre esto, y ver una lista de tutoriales sobre las disciplinas para los inversores y comerciantes. copia de derechos de autor 2008 - 2016 por StockDisciplines alias de Disciplinas, LLC Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de valores, y los resultados del escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión de mercado en www. stockdisciplines / mercado de revisión tiene información e ilustraciones perteneciente a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alerta e información y vídeos sobre detener las pérdidas volatilidad ajustada en www. stockdisciplines / frenar pérdidas Aviso a los Webmasters Si desea publicar este artículo en tu blog o página web, es posible hacerlo si y sólo si se cumple con nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Con la publicación de este artículo, por lo tanto se compromete a cumplir y estar obligado por nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. 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October 14, 2011 Agregado 29 de febrero de 2012 puntos adicionales a tener en cuenta: 1) Este sistema depende de conseguir rellenos precisos al precio abierto . Para obtener tales rellenos requiere un mínimo de calidad de los datos de alimentación de retardo y conocimientos avanzados de programación para implementar el comercio de automatización. 2) Cuando se ajusta el precio de entrada ligeramente por debajo del precio de apertura (tratando de mejorar el rendimiento) el sistema falla estrepitosamente. Incluso mejorar el precio por una sola ciento mata el sistema. Esto sugiere que la mayor parte de la ganancia proviene de días en los que el precio abierto era igual a la baja diaria, es decir, el precio subió desde el Abierto y nunca cayó por debajo de ella. Esto, por supuesto, es evidente. Para confirmar esto añadí esta condición de prueba (que mira hacia adelante) para excluir los días en que se abren bajo: comprar Comprar Y NO O L Esto mata el sistema y demuestra que la mayor parte de la ganancia proviene de días en que OL. Para confirmar aún más esta añadí la condición opuesta: Comprar Comprar y O L Esto da beneficios casi infinitas, y demuestra que la mayoría de las ganancias provienen de días en los que el precio se mueve luego del Abra y no vuelve nunca por debajo de ella. Tratando de mejorar el precio de la entrada es un error se debe introducir en una parada ajustado 1-2 ct por encima del precio de apertura, esto eliminará días cuando el precio baja y nunca se vuelve atrás. Esto mejora el rendimiento significativamente. 3) Este sistema comercia rotuliano comerciantes-respuestas / patrones. Estos patrones son generalmente ahogados por el comercio de gran volumen, por tanto, este sistema funciona mucho mejor cuando se selecciona tickers con volúmenes entre 500.000 y 5.000.000 acciones / día. Esto también mejora el rendimiento significativamente. La adición de las dos características anteriores resultados en una curva de la equidad mucho mejor que la que se muestra a continuación. Lo sentimos, no tengo tiempo para documentar lo anterior con mayor detalle. Buena suerte Este post esboza una muy simple solamente a Largo idea comercial que compra a un determinado porcentaje por debajo yesterday8217s bajo, y sale por los próximos day8217s abiertas. Aunque a veces puede ser difícil para calcular el precio exacto abierto, la alta rentabilidad de este sistema hace que sea un buen candidato para la experimentación adicional. El sistema funciona bien con listas de seguimiento como el N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. El rendimiento en el Russel 1000, con un máx. posiciones abiertas establecen en 1, para el período de 12/10/2003 a 12/10/2011, se ve así: Algunas de las otras listas de seguimiento dan una menor exposición (ganancias) pero esto viene con DD inferiores. Se crearon comisiones de 0,005 por acción. Sin margen utilizado. Sin clasificación explícita se utiliza teletipos se negocian en función de su clasificación alfabética en la lista. Esto puede parecer extraño, pero es significativo: revertir este tipo falla el sistema. Esto podría significar que, debido a problemas de escaneo en tiempo real, los símbolos que figuran en la parte superior de este tipo se pueden negociar de manera diferente a los que se enumeran en la parte inferior. Prestar atención a la liquidez (es posible que quiere operar más de una posición) y el deslizamiento (Entrada es bastante libre de riesgo, pero las salidas puede ser problemático). DD son significativos, aunque puede ser compensado con la mejora de las entradas negociados en tiempo real y salidas. Cuando se opera de forma automática, puede ser posible colocar órdenes de entrada OCA DIA-LMT para todas las señales y sólo tiene que esperar y ver lo que llena. Dado que las salidas son más difíciles que las entradas es posible que desee explorar otras estrategias de salida. Los valores por defecto de los parámetros se acaba de recoger de un sombrero. Casi con toda seguridad se puede optimizarlos o ajustar de forma dinámica para teletipos individuales. He probado brevemente este sistema en el modo Caminar-Forward y los resultados fueron rentables para todos los años analizados. Excepto por el número de acciones negociadas parámetros no aparecen muy crítico. El exceso de optimización doesn8217t parecer un problema en este caso. El código siguiente es muy simple y requiere pocas explicaciones. Sin embargo, es importante entender que este sistema cuenta con una pequeña ventaja por el comercio en el Abierto, y calculando la TrendMA usando el mismo precio abierto. Algunos podrían interpretar esto como futuro fuga, sin embargo, si el comercio de este sistema en tiempo real, no lo es. Muchas personas no se dan cuenta de que si el comercio en el Abierto también puede utilizar este precio en sus cálculos de 8212, siempre y cuando los realiza en tiempo real 8212 es aquí donde AmiBroker y la tecnología le puede dar una ventaja. Si ustedes, Ref () de nuevo la TrendMA por una barra del sistema sigue siendo muy rentable sin embargo DD aumentar para algunas listas de seguimiento. Si utiliza la inversión fija la diferencia es insignificante. El procedimiento de negociación sería para iniciar la exploración antes de la apertura del mercado y eliminar los tickers que tienen un precio tan remoto que no es probable que cumplir con el OpenThresh. De este modo es posible iniciar la exploración 1000 símbolos pero muy rápidamente el número escaneada se reducirá a sólo una docena de teletipos. Cuando se acerque a las 9:30 am el escaneo en tiempo real será muy rápido y usted será capaz de realizar su pedido LMT muy cerca del Abierto de 8211 que puede incluso ser capaz de mejorar en el precio de apertura. A pesar de que algunas personas observaron el código abajo y encontraron nada malo, los beneficios parecen bastante alta para un sistema tan simple. Por favor, informe de errores que se pueden ver. Presentada por Herman en 19:03 bajo Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en el sistema de la cartera del EOD Gap-Trading 1 de septiembre de 2011 Este idea fue publicada (161.332) en la lista principal AmiBroker el 3 de julio de 2011. Hubo numerosos excelentes comentarios sobre la lista y si usted está interesado en trabajar en este sistema que hace bien leerlos todos antes de empezar. Después de publicar me encontré con una serie de mensajes en la web de discutir esta idea de comercio, algunos afirmaron que el comercio de un sistema similar con buenos resultados. Me he referido a este sistema un sistema 8220Gap Trading8221 pero esto puede ser un poco de un nombre inapropiado, 8220Mean reversion8221 podría ser una mejor clasificación. Google para que le dará muchas más visitas a sistemas similares. Aquí hay algunos enlaces: Parece ser una idea de comercio bastante ampliamente discutido y me sugieren you8217ll qué algunos buscando en Google por su cuenta para conocer las últimas. Como usuario Amibroker que tener mejores herramientas que la mayoría de los comerciantes y usted tendrá una mejor oportunidad que la mayoría para llegar a una variación que funciona. Tal vez con un poco menos beneficios, y con una importante cantidad de código adicional 8212 se won8217t sea un proyecto 8220quicky8221 :-) Algunas personas comentaron que este sistema no funcionará en el comercio de bienes, si bien pueden ser adecuados otros dicen esquemas como este trabajo. Me didn8217t termine el sistema y can8217t pretendo saber si se trata o no comercializable. El sistema de compra por un determinado porcentaje por debajo yesterday8217s baja, en una orden de LMT, y sale en el mismo día al cierre. Presentada por Herman en 18:53 bajo Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en una idea de comercio a largo solamente EOD Gap utilizo un pequeño criterios de configuración para escanear en busca de mis acciones. MACD por defecto, miro para abajo histograma 4 bares y 1 bar de señal de compra (no tengo el histograma ajustado en rojo para abajo y azul para arriba para que pueda ver con claridad). MACD por encima de cero Línea RSI Por encima de 30 Este sistema es la base en el comercio de tendencia. La compra en retroceso cuando el mercado continúa su tendencia alcista. Así se analiza la tendencia MACD configuraciones: 1) Introducir la fórmula siguiente en una carta. 2) Ejecutar un análisis en AA usando SMACDTrend con Todos los símbolos. n últimos días. n1 y sincronización de cuadro en la que seleccione los ajustes. Las acciones que cumplen con los criterios serán reportados en la lista de resultados. Nota: Algunas variaciones de las reglas de configuración pueden definir señales que son muy poco frecuentes y en pequeñas bases de datos que es posible que no habrá ajustes en un día determinado (por lo tanto no hay stock será reportados por la exploración). 3) Haga clic en cualquier símbolo en el panel Resultados para ver el gráfico, para ese símbolo, en el fondo. Nota: En este ejemplo una base de datos de entrenamiento, que sólo contiene datos de hasta 5/11/2007, se utilizó. idea de negociar por protraderinc. Comentarios y fórmula de Bill 8211 WaveMechanic. Presentada por BrianZ a 23:06 bajo Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en el Sistema de tendencia MACD 14 de de octubre de, de 2007 Presentada por BrianZ a 22:43 en virtud de las ideas (experimentales) Comentarios Off en régimen de comercio de 15 ejecutantes Día 19 de agosto de, 2007 Este es el primero de una serie fuera de KISS (mantenerlo simple, estúpido) las ideas de operación para que usted juegue con. Todas las ideas del sistema que aquí se presentan no están probados, sin terminar, y pueden contener errores. Tienen la finalidad de mostrar los posibles modelos para una mayor exploración. Como siempre, se le invita a hacer comentarios y / o añadir sus propias ideas para esta serie. Yo prefiero sistemas de tiempo real que comercian rápido, están automatizados, y están desprovistos de los indicadores tradicionales. Preferiblemente, no deben tener parámetros optimizables sin embargo, no siempre puede ser capaz de cumplir con este objetivo. No todos los sistemas van a ser así de simple, habrá algunos que utilizan un simple promedio o funciones / tipo LLV HHV. El primer sistema que se muestra a continuación es una copia del sistema de demostración que utilizo para desarrollar rutinas de Comercio-Automatización en otra parte de este sitio. Real-Time Gap-Trading. Para ver cómo funciona esto, usted debe BACKTEST que en los datos de 1 minuto con una periodicidad en el intervalo de 5-60 minutos. Su primera impresión puede ser que estos beneficios se deben simplemente a un mercado hacia arriba, sin embargo, el hecho de que Largo y Corto ganancias son aproximadamente iguales sugiere que hay más a él. Debido a que 98 de todos los oficios caen entre las 9:30 AM y las 10:30 AM, este tipo de sistema es bueno si lo que desea es cambiar un corto período de tiempo cada día. Esto reduce el riesgo con respecto a la exposición al mercado y le da más tiempo para disfrutar de otras actividades. Backtesting esta en la lista NASDAQ-100 (pruebas retrospectivas individuales, 15 min.) Periodicidad da los beneficios que se muestran a continuación para el período de 1-MAR-2007 al 17 Agosto 2007. nombres Ticker se han omitido para mantener el compacto Esta gráfica muestra simplemente un beneficio neto barra para cada ticker probado. la exposición media de este sistema es de unos 15, por lo tanto, es posible que pueda a las carteras de aumentar los beneficios y suavizar las curvas de capital comercio. Ser advertidos de que en su forma cruda las detracciones son inaceptables y que no pueden ser restricciones de volumen para muchos teletipos. Dado que este sistema tiene una baja exposición, puede ser un candidato para la exploración de mercado y cartera de negociación clasificado. RAR serían una indicación de los beneficios máximos absolutos que podrían obtenerse si se logró aumentar la exposición a cerca de 100. Sin embargo, el movimiento de precios de diferentes teletipos puede correlacionarse, y oficios de diferentes tickers pueden solaparse. Si muchos teletipos comercio, al mismo tiempo, sería difícil aumentar la exposición del sistema. Presentada por Herman en 13:49 bajo Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en KISS-001: Trading intradía Gap 17 de Agosto, 2007 es invitado a enviar enlaces a las ideas del sistema en los comentarios a esta entrada. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts intradía en movimiento de cruce promedio con tamaño de la posición 8211 NeoTicker la volatilidad del desbloqueo-Systems 8211 Traders Log Diez días Máxima / Mínima sistema StockWeblog 8211 Sistemas de Reversión 8211 Sistemas SeekingAlpha Traders Club. Comerciante Club de Boletines. 16 de de julio de, 2007 Este categoría está reservada para los sistemas de comercio de trabajo reales, es decir, que haya negociados en algún momento en el tiempo o consideraría el comercio. Dado que los criterios de negociabilidad varía de persona a persona, y desde sistemas pueden funcionar o no dependiendo de la forma en que se comercializan, será difícil detectar las contribuciones aquí. Con respecto a lo que se publica aquí, mantener una mente abierta y considerar que el cartel considera que el sistema comerciable. Puede contribuir mediante la publicación como autor (requiere registro) o en un comentario a este mensaje. Presentada por Herman a las 11:14 PM en la sección Práctica (rentable) Comentarios desactivados en la Introducción a los sistemas de comercio 8211 Práctica Aquí es donde usted puede compartir sistemas de comercio que son marginalmente rentable, es decir, aquellas que no deben ser objeto de comercio como son, sino que muestran posibles. Normalmente, esto sería un sistema básico que es rentable, pero las experiencias Los libramientos de 50. Estos sistemas a menudo pueden mejorarse mediante la adición de Paradas, metas, manejo de dinero, técnicas de cartera, etc. La realidad es que, si bien puede que no tenga la experiencia necesaria para realizar que funcione otra persona puede. Casi todos nosotros encontrar ideas sistema de comercio de los libros y revistas que entonces el código en el AFL para su evaluación. Algunos de estos sistemas pueden haber existido durante muchos años, mientras que otras son nuevas ideas. Después de la codificación de ellos, casi siempre, estamos decepcionados y Chuck fuera del sistema (de trabajo). En lugar de tirar a cabo su trabajo se le invita a colocar el sistema aquí para dar otro desarrollador la oportunidad de arreglarlo. Usted está invitado a contribuir como un autor (requiere registro) o en un comentario a este mensaje. Presentada por Herman a las 11:04 PM en la sección Ideas (Experimental) Comentarios desactivados en la Introducción a los sistemas de comercio 8211 IdeasSimple triple cruce de media en movimiento 8211 Amibroker Código AFL Aquí está el ejemplo muy sencillo y clásico para construir una EMA triple (móvil exponencial media del sistema de cruce) . El sistema es bastante popular si alguien (comerciante / inversor) es un novato en el análisis técnico clásico. En este AFL la triple móviles de compra promedio, las señales de venta se codifican y viene con funcionalidad de escaneado y Exploración. Es un sistema que siga la tendencia simple donde el sistema muestra la señal de compra en caso de EMA 3 13 34 EMA EMA y muestra una señal de venta si se aplican 3 Promedios EMA y / arrastrar y soltar la Triple Mover código Promedio de cruce sobre carta en blanco. 7) Bingo haya terminado. Ahora usted será capaz de ver la triple cruce de media móvil con comprar y vender indicadores. Sobre Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, de enorme interés en la construcción de modelos de tiempos, algos. conceptos comerciales discrecionales y análisis de sentimiento de comercio. Ahora se instruye a los usuarios de todo el mundo, desde los operadores con experiencia, los operadores profesionales a operadores individuales. Rajandran asistió a la universidad en el Madrás, donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene un amplio conocimiento de los softwares comerciales como Amibroker, NinjaTrader, eSignal, Metastock, Motivewave, analista de mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Muchas gracias. Necesaria Artículo gobierno estadounidense de exención de responsabilidad CTFC 4,41 negociación de futuros riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder la totalidad o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera ni el estilo de vida. Sólo tienen en cuenta el capital de riesgo que se debe utilizar para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital riesgo debe considerar el comercio. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. CTFC REGLA 4.41 resultados de rendimiento hipotético o simulados TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. Diferencia de un registro RENDIMIENTO actuales, resultados SIMULADOS NO representan operaciones reales. También, ya que los comercios no se han ejecutado, los resultados pueden tener BAJO-O-OVER compensado el impacto, de haberlo, de ciertos factores del mercado tales como la liquidez. PROGRAMAS comerciales simuladas, en general, están sujetos a los hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O ES pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las indicadas. Todos los comercios, modelos, gráficas, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o anuncio son para fines ilustrativos y no interpretarse como una recomendación de asesoramiento específicos. Todas las ideas y materiales presentados en este documento son únicamente con fines informativos y educativos. Ningún sistema o metodología de negociación nunca se ha desarrollado que puede garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos que aparecen aquí son resultados excepcionales que no se aplican a la gente común y no pretenden representar o garantizar que alguien pueda lograr los mismos o similares resultados. Oficios colocados en la dependencia de los sistemas de Métodos de tendencia se toman bajo su propia responsabilidad por su propia cuenta. Esta no es una oferta para comprar o vender los intereses futuros. 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