Cobertura Delta Opciones Binarias

Usted está aquí: Inicio Estrategia estrategia de cobertura raquo Trading Delta raquo para las opciones binarias 6 de enero de, 2014 9:16 am de cobertura y estrategias de pórtico son algunas de las técnicas de negociación de opciones binarias, que también pueden ser considerados como algunos de los mejores. Otro método popular es la forma impulso de estrategias, que parecen también ser bastante popular entre los comerciantes. Muy a menudo los comerciantes prefieren utilizar sólo uno de estos tres métodos de negociación a la vez, pero también pueden combinarlos y utilizarlos simultáneamente. En cuanto a evaluar selecciones movimiento de precios, los comerciantes también pueden depender de esta estrategia incorporada cuando se trata de comercio también. Estrategia para los operadores con experiencia las opciones más experimentados operadores binarios son muy aficionados a la estrategia de montar a horcajadas. Esta técnica les proporciona la elección de ambas opciones call y put, que comparten el mismo periodo de caducidad. La llamada y opciones de venta se limitan a indicar que predecir el precio es o bien un aumento o disminución en la evaluación. El objetivo de los ingresos operación ganadora es hacer sombra a la cantidad pérdida de comercio. Por tanto, la estrategia integrada se utiliza para hacer frente a cada lado de las operaciones cuando el mercado es cambiante. Cuando los comerciantes están considerando la cual horcajadas estrategia de opciones binarias de usar, hay algunos elementos que debe prestarse atención. Un comerciante primero tendrá que elegir un activo que pasa a estar en movimiento. Por supuesto, se requerirá que el coste para desviar de su precio llamativa en un sentido o en el otro. El comerciante debe ser también cierto que las ganancias del comercio exitoso single será más que la pérdida total, que a su vez, como mínimo, dejar las ganancias en el momento en el tráfico llega a su fin. El hecho de que los cambios sugeridos estarán en el aumento no debe ser descuidado, también. Por un lado, cobertura delta, es sólo una alternativa fácil de montar a horcajadas de la norma. Hay un cierto grado de riesgo conectado a las variaciones entre los precios de los activos mediante la neutralización de la colocación rápida y prolongada mercado. Al final, el riesgo de que sean o no un precio movimiento aumenta o disminuye será casi nada. Muchas operaciones ganadoras serán eficientes si el conjunto arriba con respecto a una de las dos operaciones binarias se hace correctamente. No todos los corredores permitirán la compra de dos oficios de espejo, sino una amenaza monetaria sólo serán apropiados, si usted es incapaz de hacerlo. En este caso existe la posibilidad de pérdidas duales. Una estrategia rentable para los comerciantes La estrategia se considera muy rentable, si un comerciante aprende a usar gráficos de análisis respecto a las opciones binarias impulso comercial. Debe buscar un activo fundamental que sólo se mueve en una sola dirección y es la adición de fuerza, mientras que se intercambian en una cantidad de agrandamiento. Si un comerciante puede obtener un conocimiento firme sobre ella, el impulso puede estar llena de numerosos ingresos. Como magníficas como enormes beneficios pueden parecer cuando se utiliza esta estrategia, impulso comercial no es perfecto. Una cifra que puede tomarse en los que a menudo dependen de este método, en particular a lo largo de los tiempos cuando un comerciante está esperando disminución impulso que activará el deseo de salir del mercado. Los comerciantes que son demasiado sentimentales pueden tener dificultades con esto porque no hay indicios evidentes se dan cuando el comercio con un activo seleccionado se debe poner a su fin. Sin embargo, la práctica hace al maestro y esta estrategia no es diferente en ese sentido. Tweet Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores la cobertura de noticias financieras precisa y real. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de los mercados financieros acciones, divisas y materias primas, y interactiva explicación en profundidad de los acontecimientos económicos clave e indicadores. Divulgación de riesgo financiero BinaryTribune no se hace responsable de la pérdida de dinero o cualquier daño causado a partir de confiar en la información contenida en este sitio. Las operaciones de cambio, acciones y materias primas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Política de Cookies Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia y para conocer mejor. Al visitar nuestro sitio web con su conjunto de navegador para permitir las cookies, usted autoriza el uso de cookies como se describe en nuestra política de privacidad. copiar Derechos de Autor 2016 Mdash binario Tribune. Todos los derechos ReservedHedging Estrategias de Opciones Binarias Trading Los comerciantes utilizan estrategias de cobertura como una de sus principales herramientas de opciones binarias por asegurar los beneficios y minimizar los riesgos, especialmente cuando la volatilidad es alta o condiciones del mercado se vuelven más impredecible. La cobertura es relativamente una nueva estrategia innovadora que se introdujo en el mercado hace unos años. Esta técnica ganó rápidamente en popularidad debido a que es fácil de entender y aplicar. Una de las características principales de las estrategias de cobertura es que se han ideado para extraer los máximos beneficios de la estructura fundamental de las opciones binarias. En particular, las estrategias de cobertura permiten a los operadores explotan el hecho de que las opciones binarias sólo admiten dos resultados posibles en la expiración. El principal factor que determinará el éxito que va a convertirse en estrategias de protección que utilizan los está aprendiendo precisamente el momento óptimo para ejecutarlas. Usted descubrirá que esta estrategia fue creado principalmente para minimizar las incertidumbres que pueden evolucionar durante la vida de una opción binaria. Aunque las opciones binarias fueron diseñados específicamente con la sencillez como su consideración fundamental, que todavía albergan un importante grado de riesgo. Esta es la razón por consenso de expertos recomienda que sólo debe operar este nuevo vehículo de inversión mediante el uso de una estrategia sólida y bien probado. Aquí es donde la cobertura sin duda viene a la luz, ya que es ideal para todos los comerciantes, especialmente los principiantes. Usted aumentará sustancialmente su potencial de ganancias y minimizar sus riesgos mediante el uso de la misma. Por lo tanto, si usted es nuevo en opciones binarias uno de los cursos óptimos de acción que puede adoptar es aprender cómo utilizar estrategias de cobertura efectiva. Puede personalizar rápidamente para su falta de habilidad y conocimiento mediante la consecución de este objetivo. Así que, ¿por dónde empezar con el fin de familiarizarse y capaces de valerse de estrategias de cobertura. Este artículo tiene la intención de mostrar el camino / Esencialmente, sólo hay dos posibles resultados que se pueden lograr cada vez que el comercio de opciones binarias. Que o bien van a sufrir una pérdida predeterminado o ganar una ganancia predefinida. Usted debe apreciar también que los mercados financieros pueden experimentar altos niveles de volatilidad de los precios que pueden generar graves oleadas prácticamente sin advertencia alguna. Tales eventos pueden hacer que las opciones binarias rentables para transformar en pérdidas dentro de un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo se puede contrarrestar este tipo de acontecimientos negativos expertos recomiendan la utilización de estrategias de cobertura como una solución, ya que son técnicas que sean capaces de asegurar de manera efectiva los beneficios y reducir al mínimo la exposición al riesgo. Cobertura sin duda cumple con el requisito importante y básico que establece Cuide sus pérdidas primera y dejar que su mirada ganancias de sí mismos. Ejemplo de una estrategia de cobertura Cómo hace esta función estrategia y es difícil de aprender No, es la respuesta a ambas preguntas como de cobertura es una de las estrategias más fáciles de implementar. Ya que hay numerosas formas de cobertura que se pueden utilizar, vamos a considerar un método muy popular que implica la combinación de ambos y de venta de opciones binarias. Prevemos que acaba de recibir la siguiente alerta de su corredor de opciones binarias. Criterios de opción de venta por debajo de los criterios de opción: 498,47 llamada: por encima de 507.50 Tiempo de caducidad: una hora Imaginemos ahora que el precio del de Apple pasó por debajo de su nivel 498.47 a las 9.30 am EST. Ahora decide activar una opción binaria PUT sobre la base de Apple. Primero se selecciona un tiempo de caducidad a las 10.15 EST. A continuación, deposita una apuesta de 100. Esta suma es 2 del saldo de su cuenta completa y está de acuerdo con su estrategia de manejo de dinero. Usted observa cuidadosamente que el pago si su operación termina en-el-dinero es 80 y que recogerá un reembolso de 0 si fuera-de-la-dinero. por lo tanto, su proporción de 80-recompensa al riesgo en ejecución es: 100. Ahora active su comercio pulsando el botón correspondiente en su plataforma de operaciones con cerca de 15 minutos antes de la expiración, se observa que el precio de Apple ha disminuido 2,5 y que su comercio se encuentra actualmente en-el-dinero. Sin embargo, el precio está registrando actualmente una condición de sobreventa y la volatilidad es alta. Además, se observa que el precio empieza a reunir a fin de que pudiera poner en peligro su posición por medio de caducidad. ¿Qué puede hacer para proteger sus ganancias La respuesta es que se puede activar una estrategia de cobertura mediante la apertura de una opción de compra binaria que posee parámetros idénticos a los de su opción binaria PUT original, es decir, un mismo activo, tiempo de expiración y la cantidad apostada. Al hacerlo, deberá crear ahora una ventana de oportunidad que van desde los precios de apertura de su lanzamiento de opciones binarias. Efectivamente, recogerá una doble vuelta si el precio termina dentro de este rango al vencimiento. Aún más importante, se podría haber reducido al mínimo sus riesgos como los beneficios de su operación ganadora sería la práctica, negaba la pérdida de su fuera-de-la-dinero hay que baja el precio fuera de esta ventana cuando su tiempo de caducidad transcurre. Como tal, su razón de riesgo-rewardto se convierte ahora en 160: 20 u 8: 1, que es una mejora sustancial en comparación con su original. Prevén ahora que los acabados de precios dentro de la ventana de oportunidad al vencimiento. Se podría ahora recoger un retorno de 360 ​​que incluye el depósito de 200. Como se puede comprobar al estudiar este ejemplo, una estrategia de cobertura es una herramienta muy eficaz que puede tanto proteger sus ganancias y reducir su exposición al riesgo. A medida que los mercados financieros son ambientes muy dramáticos y volátiles, se dará cuenta de que el dominio de la forma de ejecutar este tipo de estrategias con soltura es un excelente método para contrarrestar esas unpredictabilities. Delta Estrategia de cobertura Momentum zancudo Un par de las estrategias de opciones binarias más importantes que se utilizan con frecuencia por los comerciantes son de cobertura, a horcajadas, y el impulso. La mayoría de los comerciantes utilizan estas estrategias sin darse cuenta que se pueden combinar. Cuando se usan juntos, you8217ll tienen otra salida para la ejecución de operaciones rentables en base a sus excelentes habilidades de predicción de movimiento de precios. La estrategia de straddle es generalmente considerado como una técnica para operadores con experiencia. Consiste en la utilización tanto de la llamada y poner las opciones binarias, utilizando exactamente el mismo tiempo de vencimiento y precio de ejercicio al mismo tiempo. Esta estrategia es excelente para los momentos en que se sienta seguro de la dirección de los precios próximo, pero son relativamente seguros de que el cambio es probable que sea considerable. Hay una serie de condiciones que deben cumplirse antes de hacer uso de la estrategia de montar a horcajadas. Es necesario asegurarse de que el cambio de precio de activos es probable que transpire dentro del período de tiempo corto. Además, la variación de precios de activos tiene que ser sustancial o de lo contrario los beneficios no pueden pasar sobre el precio de las dos opciones binarias oficios. Por último, la volatilidad implícita necesita ir en aumento. Es evidente que hay una gran cantidad de tomar en consideración. Delta La cobertura es un método diferente de la utilización de la estrategia de montar a horcajadas. Usando esta técnica, se puede disminuir el riesgo relacionado con la variación en el precio del activo mediante la compensación de las colocaciones en el mercado más cortos y largos. Independientemente de si el movimiento es hacia arriba o hacia abajo, la amenaza de exposición ahora se traduce en ser cero. El riesgo financiero se limita a la pérdida de los costos pagados a cabo para establecer la cobertura. Ahora pasamos a considerar la adición de impulso comercial. El objetivo aquí es la búsqueda de activos que están cambiando en una dirección y están mostrando fuerza, junto con el alto volumen subyacente. Si you8217re capaz de encontrar la tracción de la variación de precios de los activos, a continuación, puede montar este impulso y lo ideal sería de beneficio varias veces de él. Utilice el indicador de momento en el gráfico preferido para reconocer una ruptura potencial de antemano. Por otro lado, el comercio de impulso isn8217t impecable. Esta estrategia de opciones binarias puede ser agotador para algunos comerciantes, sobre todo si se tiene en sus manos por el impulso para desacelerar antes de salir al mercado. Por esta razón, el impulso de comercio isn8217t muy recomendable para los comerciantes que hacen demasiadas decisiones basadas en la emoción. Este es sólo un ejemplo de una forma de utilizar más de una estrategia de opciones binarias en el mismo comercio. Muchos creen que una combinación de estrategias es la mejor en muchas situaciones. Sin embargo, si usted es nuevo en el comercio, tenga en cuenta el dominio de una estrategia a la vez antes en relación con el manejo de varios. Mensaje de navegación Deja un comentario Cancelar replyBinary Opción de Compra Delta binario opción de compra delta mide el cambio en el precio de una opción binaria, debido a un cambio en el precio del activo subyacente y es el gradiente de la pendiente del perfil de opciones de precio binaria contra el subyacente precios de los activos (el 8216underlying8217). De todos los griegos, el delta opción binaria probablemente podría ser considerada como la más útil, ya que también se puede interpretar como la posición equivalente en el activo subyacente, es decir, el delta se traduce opciones, si las opciones individuales o una cartera de opciones, en un equivalente posición de la subyacente. Una opción binaria con un delta de 0,5 significa que si el precio de la acción subyacente sube 1 entonces la llamada binaria aumentará su valor en. Otra interpretación sería una posición corta en 400 contrato SampP500 llamadas binarios con un delta de 0,25 lo que sería equivalente a ser corta 100 a futuro SampP500. Es importante darse cuenta de que el delta está cambiando de forma dinámica en función de muchas variables, incluyendo un cambio en el precio del subyacente, y que un cambio en cualquiera de esas variables es muy probable causar un cambio en el delta. Por lo tanto, si alguna o todas las variables, incluyendo el precio subyacente, el tiempo de su vencimiento y la volatilidad implícita, cambiar entonces la opción anterior no tendrá necesariamente un delta de 0,5 y aumentar de valor ni la posición SampP equivalente ser cortas 100 a futuro SampP500 . Esta practicidad y sencillez de concepto contribuye a deltas, de entre todos los griegos, siendo los más utilizados entre los comerciantes, especialmente los creadores de mercado. A continuación se ofrece un análisis de: el método de diferencias finitas para evaluar los deltas, ejemplos de utilización del delta para cubrir con, las comparaciones de delta opciones de llamada convencional con el binario delta opción de compra, y, finalmente, una fórmula de forma cerrada para el binario delta opción de compra. Binario Opción de Delta y Delta Finitos El delta de cualquier opción se define por: precio P de la opción de precio S del P subyacente a un cambio en el valor de PS un cambio en el valor de S Figura 1 muestra el perfil de precios de 1 día de una llamada binario con la figura 2 muestra (en negro) el mismo perfil entre los precios subyacentes de 99,78 y 99,99. Fig.1 8211 Llamar binario Opción Precio Perfil Fig.2 8211 Valor razonable de amplificador Delta gradientes El azul 18 garrapata acorde viaja entre el punto en el perfil de llamada 9 garrapatas por debajo del precio de 99,90 a 9 garrapatas anteriores. El valor razonable de la opción binaria a 99.81 es 3.4592 y al 99,99 46,1739 es conforme a lo dispuesto en la fila inferior de la Tabla 1. La pendiente de este acorde se define por: P2 valor binario de llamadas en S 2 P 1 valor binario de llamadas en Subyacente S 1 SInc mínimo de activos de cambio de precio, es decir gradiente (46.1739-3.4592) / (99.99-99.81) x 0,01, como se indica en la fila inferior de la columna central de la tabla 1. se calculan las pendientes de la cuerda 12 de la garrapata y 6 garrapatas acorde de la misma manera y también se presentan en la columna central de la Tabla 1. Tabla 1 - a partir de la pendiente de la cuerda para llamar Delta de gradiente de acordes llamar a Delta como la diferencia de precio se estrecha, es decir, como S 0 (como se refleja en S 0,06 y S 0,03) el gradiente tiende al delta de 2,4149 a 99.90. Por lo tanto, la opción de compra binaria delta es el primer diferencial entre el valor razonable opción binaria con respecto a la subyacente y puede enunciarse matemáticamente como: S 0, dP / dS lo que significa que a medida que cae S para poner a cero el gradiente de los enfoques perfil de precios la pendiente de la tangente (delta) en el precio del activo subyacente. Binary Opción de Delta y volatilidad implícita la figura 3 ilustra perfiles de llamada binarios 5 días con la Figura 4 proporciona los deltas asociados en un intervalo de volatilidades implícitas como en las leyendas. En la figura 3, el 9 Perfil de valor razonable es un poco menor en comparación con los otros cuatro perfiles que se refleja en la figura 4, donde el perfil 9 delta fluctúa apenas 0,16 de un delta de 0,22 en las alas a 0,38 cuando en-el-dinero y es el más plano de los cinco perfiles delta. En la figura 3, con la volatilidad en 1 y que subyace por debajo de 100, hay pocas posibilidades de que la llamada binaria ser una apuesta ganadora hasta el subyacente se encuentre cerca de la huelga en el que el perfil de precios más abrupta bruscamente a viajar a través de 0,5 antes de la nivelación por debajo de el precio de la opción binaria de la figura 3 100. 8211 binario Opción de Valor Razonable wRT Volatilidad El 1 de delta en la figura 4 refleja este cambio dramático del precio de la opción binaria con el perfil 1 delta mostrando delta cero seguido de un delta marcado aumento a medida que cambia binarios de precios de llamadas de forma espectacular sobre un pequeño cambio en el subyacente, seguido de un delta fuertemente decreciente como la opción de compra binaria delta vuelve a cero ya que los niveles de llamada binarios fuera al precio más alto. Por la misma volatilidad del delta de la llamada binario que es de 50 garrapatas en-el-dinero es el mismo que el delta de la llamada binaria 50 garrapatas fuera de-the-money. En otras palabras, los deltas son horizontalmente simétrica con respecto al subyacente cuando al-el-dinero, es decir, cuando el subyacente es en 100. La figura 4 8211 Llamar binario Opción Delta w. r.t. La volatilidad implícita Esta característica del delta opción binaria cuando al dinero es la de la función delta de Dirac o función, donde el área por debajo del perfil es 1. Esto significa que la opción de compra binaria delta cuando al-el-dinero y con tiempo de vencimiento o la volatilidad implícita cercanos a cero puede llegar a ser infinitamente alto, con una superficie total de uno bajo el pico. Esta característica hace que, obviamente, delta-neutral de cobertura como impracticable cuando la opción binaria está en el dinero-con muy poco tiempo de su vencimiento o extremadamente baja volatilidad implícita. En la práctica estas condiciones y una posición corta llamada binaria en-el-dinero en Apple requeriría que el operador delta-neutral para ofertar por la compañía con el fin de conseguir plano binario Opción de Delta y la hora de su vencimiento en la ilustración de arriba (fig. 4) el delta 1,00 picos fuera de la escala en el 3,41, pero este valor aumenta bruscamente cuando el momento de su vencimiento disminuye a partir de 5 días. Las figuras 3 amp 5 ilustran los perfiles de precios de llamadas binarios que siempre tienen una pendiente positiva por lo que las opciones de compra binaria delta es siempre positivo. Fig.5 8211 Opción de Valor binario Feria w. r.t. Tiempo de Expiración El perfil de precios de 25 días en la Figura 5 tiene el tiempo más largo de su vencimiento y, posteriormente, tiene el engranaje más bajo que se ilustra en la Figura 6 por el perfil más bajo valor delta. Fig.6 8211 Llamar binario Opción Delta w. r.t. Tiempo de Tiempo de caducidad corta de la expiración llamada binaria (y puso) opciones proporcionan el mayor apalancamiento de cualquier instrumento financiero como lo ilustra el perfil de precios muy empinada de la Figura 5 y su delta asociado en la Figura 6. Los picos de 0,1 días en el delta 4,82 cuales básicamente ofrece la orientación de las 482 en comparación con el engranaje 100 de una posición futura de largo. La disminución de la volatilidad y disminuir el tiempo de su vencimiento tiene un impacto similar en el precio de una opción binaria que se ve confirmada por los perfiles delta similares de las Figuras 4 amperios 6. La Tabla 2 muestra 10 días, 5 volatilidad de llamada binaria precios de las opciones con deltas. Tabla 2 - Opción de Valor Razonable binario con Delta asociada 99.87 En la llamada binaria vale 43.5921 y tiene un delta de 0,4764. Por lo tanto, si el subyacente se eleva tres garrapatas de 99.87 a 99.90 la llamada binaria se alza en el valor a: 43,5921 45,0213 0,4764 x 3 Si el subyacente cayó 3 garrapatas de 99,93 a 99.90 la llamada binaria valdría la pena: 46.4641 (-3) x 0,4805 en 45.0226 99.90 el valor binario de llamadas en la tabla 2 es 45.0250 por lo que hay una ligera discrepancia entre los valores calculados anteriormente y verdadero valor de la tabla. Esto se debe a que los deltas de 0.4764 y 0.4805 son los deltas para los dos niveles subyacentes de 99,87 y 99,93 respectivamente, es decir, los deltas de cambiar con la subyacente. En 99.90 el delta es 0,4788 por lo que el valor de 0.4764 es demasiado bajo cuando se evalúa el movimiento hacia arriba de 99.87 a la 99.90, mientras que de manera similar el delta de 0,4805 es demasiado alto cuando se evalúa el cambio en el precio de la opción binaria cuando las cataratas subyacentes de 99.93 a 99.90. El promedio de las dos deltas a 99.87 y 99.90 es: (0,4764 0,4788) / 2 0,4772 y debe este número se utiliza en la primera cálculo anterior entonces la llamada binaria a 99.90 se estima como: 43.5921 3 x 0,4772 45,0237 un error de 0,0013 . El delta promedio entre 99.90 y 99.93 es: (0.4788 0.4805) / 2 0.47965 El segundo cálculo anterior podría generar ahora un precio de 99.90 de: 46.4641 (-3) x 0,47965 45,02515 un error de tan sólo 0,00015. La sección sobre la llamada opción binaria gamma proporcionará las respuestas a por qué todavía existe esta discrepancia. Cobertura con Delta binario Opción de Compra Si los números de la tabla 2 relacionadas con un futuro enlace, entonces puede que no sea razonable para ofrecer una opción binaria en ese futuro con un valor de liquidación de 1000 lo que equivale a 10 por cada punto. Ejemplo. una de las opciones binarias comerciante compra 100 contratos de la binaria 100 huelga con 10 días de su vencimiento con la futura negociación en 99,87 a un precio de 43,5921, con un costo total de: 43.5921 x 10 x 100 contratos 43,592.10 ¿Cómo se cubren desde el punto comerciante fuera de la dirección inmediata la exposición de 100 contratos con la opción delta del 0,4764 equivale a una posición de futuros de 47.64 en el precio de los futuros del 99,87 por lo que el comerciante vende 48 futuros para cubrir (simplemente no es posible vender 0,64 de un precio de la opción de 43.5921 future. The se llegó a promediando en) 1) el futuro cae a 99,81 donde la opción vale 40,7518 por lo que el PampL posición es ahora: opción de Binary pierde: 40,7518 43,5921 -2,8403 lo que equivale a una pérdida de: -2.8403 x 10 x 100 contratos -2,840.3 que equivale a una ganancia de: -0.06 / 0.01 x 10 x -48 2880 un beneficio global de 39.70 2) el futuro se eleva a 99,93, donde la opción vale 46.4641 por lo que el PampL posición es ahora: Call binario ganancias opción: 46.4641 43.5921 2.8720 el cual equivale a una ganancia de: 2.8720 x 10 x 100 contratos 2,872.00 que equivale a una pérdida de 0,06 / 0,01 x 10 x -48 -2880 una pérdida global de 8,00. Esta pérdida en la boca puede ser explicado por la sobre-cobertura de 48 futuros en oposición a 47.64 de futuros. Si se utilizaron 47.64 Los futuros (una spreadbet tal vez) entonces el beneficio global de pérdida se reduciría a 18.10, mientras que la pérdida alza de 8,00 se convertiría en una ganancia de 13.60. El uso constante de los deltas de cobertura de esta manera es vital para una opciones de creador de mercado. Que el uso de una cobertura de 47.64 produce un beneficio en tanto al alza como a la baja es el impacto de la gamma, en este caso gamma positivo. Binario Opción de Compra Delta v Opción de Compra convencional Delta Figuras 7a-e ilustran la diferencia en el tiempo de su vencimiento entre los deltas de opción de compra binarias y sus primos convencionales para los que ya están familiarizados con los convencionales. Fig.7a 8211 25-Día de llamada Delta binario amplificador convencional figura 7b 8211 10 días binario amplificador convencional Opción de Compra Delta figura 7C 8211 4-Día binario amplificador convencional Opción de Compra Delta Fig.7d 8211 1-día binario amplificador convencional Opción de Compra Delta Fig.7e 8211 Día 0,1 amperios binario opción de compra convencional Delta Puntos de nota son: 1) Considerando que los deltas de llamadas convencionales están limitadas a un valor de 0,5 cuando la opción está en el dinero-, la llamada binaria está en su máximo cuando at-the-precio y no tiene limitación de ser capaz de acercarse a infinito a medida que el tiempo de caducidad se acerca a 0. 2) Cuando el tiempo de caducidad es mayor de 1 día (figuras 7A-c) del engranaje de la opción binaria es inferior a la opción de compra convencional, pero cuando se reduce el tiempo de expiración (Figs.7d-e) el delta de la llamada binaria se hace mayor que el valor máximo de 1.0 de la opción de compra convencional. 3) El perfil de opción de compra delta convencional se asemeja al precio de la llamada binaria. 4) La sustitución de una serie de volatilidades implícitas en lugar de los tiempos de caducidad proporcionaría un conjunto similar de ilustraciones de figuras 7A-e. FormulaHedging con opciones binarias por un día operador de monedas, no sólo las opciones binarias le dan la oportunidad de hacer una gran cantidad de dinero con un pequeño movimiento en el mercado, sino que también dan un comerciante de un instrumento para cubrir las posiciones en divisas. El concepto de cobertura es el acto de reducir la cantidad de riesgo que tiene actualmente en sus libros. Por ejemplo, si has tenido una posición larga llamada, usted podría reducir su riesgo de delta por un cortocircuito en el mismo activo subyacente. Los operadores cubren sus posiciones cuando los riesgos no están en su favor, o cuando una noticia está a punto de salir y la información se crean cierta incertidumbre que podría crear volatilidad en el mercado. Entonces, ¿cómo se puede utilizar un operador del mercado de opciones binarias para cubrir algún riesgo subyacente Letrsquos dicen que un operador de monedas de Euro quería cubrir su larga exposición al EUR / USD justo antes de que el Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre las tasas de interés. El operador podría comprar una opción a continuación para el período que solapa el anuncio del banco central con una cantidad que le permitiría hacer un porcentaje del valor nominal de la posición EUR / USD que se llevó a cabo. Si el anuncio contiene alguna información que causó el mercado caiga por unas horas (durante más tiempo), se protegería el comerciante. El comerciante incurriría en algunas pérdidas no realizadas en su posición absoluta EUR / USD, pero haría de nuevo un porcentaje de esas pérdidas con ganancias en la opción binaria a continuación. Muchas opciones binarias pagos de comercio son 70 de la inversión inicial esto debe ser incorporado en cualquier cálculo de coberturas. Una forma de calcular su cobertura es para determinar a cuánto podría perder hacerle un evento o liberación específica. Por ejemplo, en el estudio de el ejemplo del EUR / USD por encima, letrsquos asumir el comerciante tenía una posición larga de 1 millón de EUR / USD, cuando el precio del par de divisas se cotiza a 1,35. Si un comerciante quiere proteger contra una gran figura moviéndose 2 (1.33), es decir, aproximadamente una pérdida de 1,5. Para cubrir estas exposiciones, un operador podría comprar una opción que vale 22 mil dólares. Si el mercado se movió más abajo, la pérdida de la posición sería de aproximadamente 15.000 dólares y la ganancia en la posición binaria (70 de 22 mil) es de 15.4 mil dólares. Existen numerosas opciones binarias adicionales que se pueden utilizar para crear una cartera de coberturas. Una opción impredecible puede ser usado para proteger específicamente las posiciones largas y cortas. Una opción fallida puede incluso actuar como una llamada cubierta. Una vez más cuando se mira en la posición / USD largo de euros, un operador podría comprar una opción fallida por encima del mercado. Si el mercado sube, las pérdidas en la opción señorita se vería compensado por el / USD posición larga de euros. Si la marca cae, las ganancias por la opción de la señorita compensan las pérdidas en la posición de divisas subyacente. La cobertura es una parte importante de los operadores comerciales y monetarias prudentes deberán tener en cuenta las opciones binarias como una forma de mitigar su exposición. Oferta especial (no para los comerciantes USA)